Artwork

Treść dostarczona przez Dean Curnutt. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Dean Curnutt lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Player FM - aplikacja do podcastów
Przejdź do trybu offline z Player FM !

Vol Laundering and the Portrait of a Perfect Hedge

14:23
 
Udostępnij
 

Manage episode 428573402 series 2516749
Treść dostarczona przez Dean Curnutt. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Dean Curnutt lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

If smoothing returns is the feature not bug of private equity and credit, what strategy fully embraces the virtue of honest mark to market risk? What strategy highlights price shocks and the resulting level at which a portfolio could be unwound in a hurry as the basis of thinking about its efficacy? In this short podcast, I make the case that exposure to vol – to the anti-fragile - is going to be a part of this strategy. That is, long exposure to options-based insurance.
I hope you enjoy and find this useful. As always, I appreciate your feedback.

  continue reading

187 odcinków

Artwork
iconUdostępnij
 
Manage episode 428573402 series 2516749
Treść dostarczona przez Dean Curnutt. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Dean Curnutt lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.

If smoothing returns is the feature not bug of private equity and credit, what strategy fully embraces the virtue of honest mark to market risk? What strategy highlights price shocks and the resulting level at which a portfolio could be unwound in a hurry as the basis of thinking about its efficacy? In this short podcast, I make the case that exposure to vol – to the anti-fragile - is going to be a part of this strategy. That is, long exposure to options-based insurance.
I hope you enjoy and find this useful. As always, I appreciate your feedback.

  continue reading

187 odcinków

Wszystkie odcinki

×
 
Loading …

Zapraszamy w Player FM

Odtwarzacz FM skanuje sieć w poszukiwaniu wysokiej jakości podcastów, abyś mógł się nią cieszyć już teraz. To najlepsza aplikacja do podcastów, działająca na Androidzie, iPhonie i Internecie. Zarejestruj się, aby zsynchronizować subskrypcje na różnych urządzeniach.

 

Skrócona instrukcja obsługi